Aasta finantsskandaal — Madoffi Ponzi skeem

 (13)
Aasta finantsskandaal — Madoffi Ponzi skeem
AFP/Scanpix

50 miljardit dollarit kadunud raha on suurem kui Enroni, Worldcomi ja Tyco pettused. Sealhulgas hävisid Florida golfiklubide liikmed ja juutide heategevusfondid. Puutumata ei jäänud ka kuulsa filmilavastaja Steven Spielbergi heategevusfond.

11.detsembril vahistatud New Yorgi börsitreiderit Bernard Madoffi süüdistab väärtpaberiinspektsioon (SEC) väärtpaberipettuses. SEC-i hinnangul võivad kahjud ulatuda 50 miljardi dollarini. Kohtus vabastati Madoff 10 miljoni dollari suuruse kautsjoni vastu. Süüdimõistmisel ootab Madoffi kuni 20. aastane vanglakaristus ja rahatrahv kuni 5 miljonit dollarit.

Bernard Lawrence Madoff sündis 29.aprillil 1938. Ta oli omanimelise firma Bernard L. Madoff Investment Securities LLC esimees, mille asutas 1960 aastal. Tema firma kuulus Wall Streeti turutegijate tippu. Firma tegeles ka investeeringute juhtimisega ja valitses niinimetatud fondide fondi.

Fassaadina pakkus Madoff investoritele split-strike kauplemistehnikat:
osteti S&P500 aktsiaportfell(mitte kõik, vaid 30-35 indeksiga paremini korreleeruvat aktsiat) hinnaga X
müüdi call indeksoptsioon hinnaga Y>X
osteti put indeksoptsioon Z Kui aktsiaportfelli hind oli optsioonide lõppemisel üle hinna Y, siis sai fond optsioonipreemia endale.
Kui aktsiaportfelli hind oli optsioonide lõppemisel alla hinna Z, siis sai fond hinnavahe sularahas.
maksimum võidu moodustas Z-X ja maksimaalse kahju X-Y vahe.

Loe Ekspressist, kuidas Madoff endale kliente leidis